Yatırım Getirisi
Toplam getiri=(son değer+gelir−gider)/ilk yatırım−1; CAGR=oran^(1/yıl)−1
Finans
Finans ve yatırım
Portföy Getirisi Hesaplama
Portföy Getirisi Hesaplama aracı Dönem BAŞI varlık ağırlıkları (%); bütün nakit dahil, Aynı sırada aynı dönemin gerçekten ölçülmüş net toplam getirileri (%), Dönem içinde dış para akışı veya yeniden dengeleme yok bilgileriyle gerçekleşmiş tek dönem portföy getirisi üretir. Ana sonuç % birimiyle gösterilir. Giriş koşullarını ve kullanılan yöntemi inceleyerek örnek hesapla kendi girdilerinizi karşılaştırın.
Bilgilerini gir
Formül hesabıHESABIN YOLU
Nasıl hesaplanır?
Dış akışı/yeniden dengelemesi olmayan aynı dönemde portföy getirisi=Σ(dönem başı ağırlık yüzdesi×gerçek varlık getiri yüzdesi)/100.
Örnek sonuç ve girdi testlerinden geçmiştir.
Formül kaynakları
CFA GIPS: başlangıç değerine göre ağırlıklı getiri hesaplamasıPortföy Getirisi Hesaplama yöntemi
Dış akışı/yeniden dengelemesi olmayan aynı dönemde portföy getirisi=Σ(dönem başı ağırlık yüzdesi×gerçek varlık getiri yüzdesi)/100.
Girdiler nasıl hazırlanır?
Dönem BAŞI varlık ağırlıkları (%); bütün nakit dahil içeriğini metin alanına girin. Boşluk, harf büyüklüğü, satır sonu ve özel karakterlerin sonuca etkisi aracın dönüşüm yöntemine bağlıdır.
Aynı sırada aynı dönemin gerçekten ölçülmüş net toplam getirileri (%) içeriğini metin alanına girin. Boşluk, harf büyüklüğü, satır sonu ve özel karakterlerin sonuca etkisi aracın dönüşüm yöntemine bağlıdır.
Dönem içinde dış para akışı veya yeniden dengeleme yok için Evet, Hayır seçeneklerinden hesaplamak istediğiniz durumu seçin.
Sonuç ve hesaplama kapsamı
“Gerçekleşmiş tek dönem portföy getirisi” % cinsinden gösterilir. Dönem ve oranları aynı süreye göre karşılaştırın.
Ağırlıklar dönem sonunda değil başında ölçülür. Bütün getiriler aynı para birimine çevrilmiş ve aynı döneme ait olmalıdır; döviz çevrimi ayrıca gerçek kurla yapılır. Temettü/kira gibi gelirler varlık toplam getirisine zaten dahildir. Beklenen piyasa getirisi veya risk/kovaryans tahmini üretilmez.
Örnek hesaplama
Bu örnekte aşağıdaki girdiler kullanılmıştır. Kendi bilgilerinizi formda değiştirerek yeniden hesaplayabilirsiniz.
- Dönem BAŞI varlık ağırlıkları (%); bütün nakit dahil
- 60;40
- Aynı sırada aynı dönemin gerçekten ölçülmüş net toplam getirileri (%)
- 10;-5
- Dönem içinde dış para akışı veya yeniden dengeleme yok
- Evet
Gerçekleşmiş tek dönem portföy getirisi4 %
- Dış akışı/yeniden dengelemesi olmayan aynı dönemde portföy getirisi=Σ(dönem başı ağırlık yüzdesi×gerçek varlık getiri yüzdesi)/100.
- Gerçekleşmiş tek dönem portföy getirisi: 4 %.
Sık sorulan sorular
Portföy Getirisi Hesaplama nasıl yapılır?
Dış akışı/yeniden dengelemesi olmayan aynı dönemde portföy getirisi=Σ(dönem başı ağırlık yüzdesi×gerçek varlık getiri yüzdesi)/100. Kullanılan girdiler: Dönem BAŞI varlık ağırlıkları (%); bütün nakit dahil, Aynı sırada aynı dönemin gerçekten ölçülmüş net toplam getirileri (%), Dönem içinde dış para akışı veya yeniden dengeleme yok.
Dönem içinde dış para akışı veya yeniden dengeleme yok için hangi seçenekler var?
Evet, Hayır seçenekleri bulunur. Hesaplamak istediğiniz durumla eşleşen seçeneği kullanın.
Portföy Getirisi Hesaplama sonucu neyi ifade eder?
“Gerçekleşmiş tek dönem portföy getirisi” % cinsinden gösterilir. Dönem ve oranları aynı süreye göre karşılaştırın. Ağırlıklar dönem sonunda değil başında ölçülür. Bütün getiriler aynı para birimine çevrilmiş ve aynı döneme ait olmalıdır; döviz çevrimi ayrıca gerçek kurla yapılır. Temettü/kira gibi gelirler varlık toplam getirisine zaten dahildir. Beklenen piyasa getirisi veya risk/kovaryans tahmini üretilmez.