Finans ve yatırım
Borsa Hisse Tavan Serisi Hesaplama
Teorik fiyat=ilk fiyat×(1+günlük artış)^gün
Model tahmini
Finans ve yatırım
Borsa Portföy Risk Analizi - 2026
Borsa Portföy Risk Analizi 2026 aracı A varlığının ağırlığı (%), A yıllık oynaklık (%), B yıllık oynaklık (%), A–B getiri korelasyonu bilgileriyle iki varlıklı portföy oynaklığı üretir. Ana sonuç % birimiyle gösterilir. Giriş koşullarını ve kullanılan yöntemi inceleyerek örnek hesapla kendi girdilerinizi karşılaştırın.
Bilgilerini gir
Model tahminiHESABIN YOLU
Nasıl hesaplanır?
σp=√[w²σA²+(1−w)²σB²+2w(1−w)σAσBρ].
Örnek sonuç ve girdi testlerinden geçmiştir. Model sonucu bir tahmindir.
Formül kaynakları
MIT: portföy teorisi, ortalama ve kovaryans dersleriBorsa Portföy Risk Analizi 2026 yöntemi
σp=√[w²σA²+(1−w)²σB²+2w(1−w)σAσBρ].
Girdiler nasıl hazırlanır?
A varlığının ağırlığı (%) sayısal olarak girilir; bu alanda en az 0, en çok 100 kabul edilir. Etikette belirtilen ölçü birimini veya yüzde ölçeğini kullanın.
A yıllık oynaklık (%) sayısal olarak girilir; bu alanda en az 0, en çok 100 kabul edilir. Etikette belirtilen ölçü birimini veya yüzde ölçeğini kullanın.
B yıllık oynaklık (%) sayısal olarak girilir; bu alanda en az 0, en çok 100 kabul edilir. Etikette belirtilen ölçü birimini veya yüzde ölçeğini kullanın.
A–B getiri korelasyonu sayısal olarak girilir; bu alanda en az -1, en çok 1 kabul edilir. Etikette belirtilen ölçü birimini veya yüzde ölçeğini kullanın.
Sonuç ve hesaplama kapsamı
“İki varlıklı portföy oynaklığı” % cinsinden gösterilir. Dönem ve oranları aynı süreye göre karşılaştırın.
Sabit ağırlık, seçilen dönem için verilen standart sapmalar ve korelasyonla iki varlık modeli. Tarihsel veri otomatik yüklenmez; gelecekteki riski garanti etmez.
Örnek hesaplama
Bu örnekte aşağıdaki girdiler kullanılmıştır. Kendi bilgilerinizi formda değiştirerek yeniden hesaplayabilirsiniz.
- A varlığının ağırlığı (%)
- 50
- A yıllık oynaklık (%)
- 20
- B yıllık oynaklık (%)
- 10
- A–B getiri korelasyonu
- 1
İki varlıklı portföy oynaklığı15 %
- σp=√[w²σA²+(1−w)²σB²+2w(1−w)σAσBρ].
- İki varlıklı portföy oynaklığı: 15 %.
Sık sorulan sorular
Borsa Portföy Risk Analizi 2026 nasıl yapılır?
σp=√[w²σA²+(1−w)²σB²+2w(1−w)σAσBρ]. Kullanılan girdiler: A varlığının ağırlığı (%), A yıllık oynaklık (%), B yıllık oynaklık (%), A–B getiri korelasyonu.
A varlığının ağırlığı (%) hangi biçimde girilir?
A varlığının ağırlığı (%) sayısal olarak girilir; bu alanda en az 0, en çok 100 kabul edilir. Etikette belirtilen ölçü birimini veya yüzde ölçeğini kullanın.
Borsa Portföy Risk Analizi 2026 sonucu neyi ifade eder?
“İki varlıklı portföy oynaklığı” % cinsinden gösterilir. Dönem ve oranları aynı süreye göre karşılaştırın. Sabit ağırlık, seçilen dönem için verilen standart sapmalar ve korelasyonla iki varlık modeli. Tarihsel veri otomatik yüklenmez; gelecekteki riski garanti etmez.